یافته های پژوهش ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می دهد که این شوک می تواند موجب کم کردن وام دهی بانک ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده های کوتاه مدت و بلن
اثر شوک ارزی بر نظام بانکی
عبارات مهم : بازار
یافته های پژوهش ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می دهد که این شوک می تواند موجب کم کردن وام دهی بانک ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت شود. از سوی دیگر در صورت فعال شدن استانداردهای حسابداری شوک ارز بر کم کردن سود بانک ها نیز اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، مورد نیاز است که سیاست گذار اقتصادی با بهره گیری از تجارب قبلی، سیاست هدفمند و کنترلی را جهت کنترل نوسانات ارزی، به کار گیرد و بانک ها نیز دیده بانی از اوضاع ثبات اقتصاد کلان داشته باشند.
اثر شوک ارزی بر نظام بانکی
یافته های سه پژوهش حاکی از آن است که نوسان ارزی می تواند بر متغیرهای «وام دهی بانک ها»، «رشد مطالبات غیرجاری» و «سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت» اثر منفی داشته باشد، همچنین بررسی یکی از پژوهش ها حاکی از آن است که نوسان ارزی بر سود و زیان بانک ها نیز اثر منفی خواهد گذاشت، این در حالی است که پژوهش دیگری عنوان می کند به علت فقدان رویه های حسابداری استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانک ها در وقت نوسان ارزی، بانک ها با سود و زیان روبه رو نمی شوند.
بر اساس یافته های این پژوهش ها، مورد نیاز است سیاست های مدونی جهت ثبات اقتصادی ارزی ایجاد شود، به نحوی که دامنه این نوسانات محدود شود، همچنین در این شرایط بانک ها باید اوضاع بی ثباتی اقتصاد کلان را به طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست های هدفمند و کنترلی جهت کم کردن بی ثباتی اقتصاد کلان، به خاص تورم و نوسات قیمت واقعی ارز استفاده کنند. با ارزیابی این پژوهش ها، می توان بیان کرد که داشتن یک سیاست منسجم ارزی جهت نظام بانکی یک اولویت محسوب می شود و بانک ها و موسسات اعتباری تنها در چارچوب وجود یک پارادایم مشخص ارزی می توانند، فعالیت های سازنده خود را دنبال کنند. این پژوهش ها حاصل تجارب قبلی نوسان ارزی است و نیاز است که سیاست گذار با بهره گیری از این تجارب، در خصوص سیاست گذاری جهت دوره تازه بهره ببرد.
یافته های پژوهش ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می دهد که این شوک می تواند موجب کم کردن وام دهی بانک ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده های کوتاه مدت و بلن
تشدید پرسشها بانک ها
در حالی که بانک ها و موسسات اعتباری، در شرایط مناسبی قرار ندارند، نوسانات در سطح اقتصاد کلان نیز باعث شدت یافتن این پرسشها شده است هست. یکی از عوامل شکل گیری و شدت یافتن بحران های مالی نوسان ناشی از بازارهای مالی به خصوص قیمت ارز است که ریسک پذیری و بازدهی بانک ها را متاثر می سازد. در همین چارچوب بانک ها ناچارند که ریسک های مالی و غیرمالی مترتب بر عملیات بانکی را کم کردن دهند که این امر بازدهی پایین تر را به همراه خواهد داشت، بنابراین بانک ها مورد نیاز است که در جهت تدوین مقررات نوین گام برداشته تا با زیاد کردن سودآوری خود تاثیر شوک های ناشی از نوسانات ارز را کنترل کند. نوسان ارزی در سال های گذشته به عنوان یک ریسک مالی، در کنار سایر ریسک ها شرایطی ایجاد کرده که منجر به انقباض در بخش واقعی اقتصاد و بروز تلاطم در دیگر بازارهای مالی شده است هست. در این میان میزان اثرپذیری شبکه بانکی کشور از این نوسانات یکی از پرسشها مهم است که پاسخگویی به آن می تواند نشان دهنده میزان استحکام بانک های داخلی در برابر بحران ها باشند. تعداد پژوهش هایی که به بررسی اثر نوسان ارز در بازار پول در داخل کشور وجود دارد، بسیار نیست، ولی بعضی از این پژوهش ها به خوبی اثرپذیری بانک ها را از نوسانات ارزی مشخص می کند.
عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس
یکی از پژوهش ها که نگاه جامعی به این مساله دارد به «بررسی تاثیر نوسانات قیمت ارز بر شاخص های عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس» پرداخته هست. درحقیقت این پژوهش، به بررسی تاثیر نوسانات قیمت ارز روی بعضی از «شاخص های مهم عملکرد مالی» بانک های پذیرفته شده است در بورس اوراق بهادار پایتخت کشور عزیزمان ایران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی هست. اطلاعات به کارگرفته جهت بانک های نمونه در دوره زمانی سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ استفاده شده است است.
اثر شوک ارزی بر نظام بانکی
در این پژوهش، عنوان شده است که قیمت ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی داشته هست، بنابراین بی توجهی به آن می تواند باعث نوسانات و بحران های فراوانی در اقتصاد شود. فعالیت بانک ها به علت ماهیت اقتصادی فعالیتشان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات قیمت ارز داشته و عملکرد آنها از قیمت ارز و نوسانات آن تاثیر می پذیرد. این پژوهش در ادامه به بررسی شرایط تحریم و نوسان ارزی، در ابتدای دهه ۹۰ می پردازد.
در این شرایط بعد از تحمیل تحریم های گسترده و سخت بانکی و اقتصادی و نوسانات شاخص های اقتصاد کلان، بسیاری از گیرندگان تسهیلات نتوانستند با این تحولات همراه شوند و دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده است و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک ها ناتوان شدند. در این شرایط بعضی گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک ها خودداری کرده یا آن را به تاخیر انداختند و این شرایط اوضاع بانک ها را با چالش های قابل توجهی روبه رو کرد. نتیجه های این تحقیق نشان می دهد که نوسانات قیمت ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در نتیجه سپرده گذاران هنگام متلاطم بودن بازار ارز، تلاش می کنند که سپرده های خود را به صورت ارزی سپرده گذاری کنند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که بین نوسانات ارز و مطالبات غیرجاری بانک ها ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. به بیان دیگر نوسانات ارزی باعث زیاد کردن مطالبات غیرجاری بانک ها می شود. علاوه بر این، بر اساس بررسی این پژوهش، بین نوسانات قیمت ارز و سود خالص بانک ها رابطه معنادار ولی منفی وجود دارد، در حقیقت تاثیر منفی تلاطم بازار ارز بر سطح سودآوری بانک ها حاکی از سوءمدیریت بانک در مواقع بحران و عدم متنوع سازی پرتفولیوی ارزی آنها است.
یافته های پژوهش ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می دهد که این شوک می تواند موجب کم کردن وام دهی بانک ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده های کوتاه مدت و بلن
در این پژوهش عنوان شده است است که معنادار بودن اثر نوسانات نرح ارز روی شاخص های عملکرد بانک ها صرف نظر از اثر مثبت یا منفی آن، ایجاب می کند که سیاست های ارزی مناسبی از سوی نهادهای سیاست گذار در جهت ثبات بازار ارز اتخاذ و انجام شود. علاوه بر این، با توجه به تاثیرپذیری عملکرد بانک ها از نوسانات قیمت ارز، پیشنهاد شده است که بانک ها در به کارگیری شیوه های مدیریت صحیح پرتفولیوی ارزی تلاش کنند، تا بتوانند از اوضاع تلاطم بازار ارز کمترین آسیب را ببیند، بنابراین پیشنهاد می شود در کنار بازار نقد ارز بازار سلف ارزی شکل گیرد، تا بانک ها بتوانند نوسانات ارزی را کنترل کرده و از این رهگذر بتوانند با ادغام در بازار ارزی بین الملل، مانع تغییرات آینده نگری نشده و انحراف گسترده ارز از روند بلندمدت آنها شوند.
بررسی میزان بازدهی شبکه بانکی ایران
یکی دیگر از پژوهش ها در پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی اثر بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی کشور عزیزمان ایران پرداخته هست. نشانه انجام این مطالعه، بررسی آثار بی ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی کشور عزیزمان ایران بوده هست. در این راستا نسبت سودآوری و مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان معیارهای مربوط به ارزیابی سلامت بانک های کشور در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، با استفاده از داده های ماهانه در مواجهه با شوک قیمت ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اثر شوک ارزی بر نظام بانکی
این مقاله به طور کلی نشان می دهد که بانک های ایرانی در برابر بی ثباتی بازار ارز دچار ضرر و زیان نمی شوند، ولی به نظر می رسد عواملی همچون، پرسشها مربوط به نحوه حسابداری و شناسایی سود در بانک ها، نبود قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی بانک ها و دسترسی بانک ها به بازار ارز و سایر ابزارهای مالی از کانال شرکت های تابعه خود، شرایط خاص ای را جهت فاصله گرفتن از ضرر و زیان ناشی از فعل و انفعالات اقتصاد کلان، جهت شبکه بانکی فراهم می کند. به بیان دیگر، به علت وجود مواردی نظیر شیوه حسابداری، شناسایی سود و نبود قوانین ورشکستگی این ضرر و سود مشخص نشده هست، حال آنکه اگر رویه های استاندارد در شیوه حسابداری رعایت شود، شاید نتیجه های این مطالعه تفاوت کند.
اثر نوسان ارزی بر افت وام دهی بانک ها
بررسی های اقتصادی نشان می دهد که شرایط داخلی بانک ها تا اندازه قابل توجهی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان هست، به گونه ای که واکنش‌ها وام دهی در زیاد بانک ها، منعکس کننده علائم اقتصادی هست، اگر بانک ها شرایط اقتصاد کلان را با ثبات تصور کنند، انتظار خواهند داشت که استقراض کنندگان از عهده بازپرداخت بدهی های خود برآیند، آیا که آینده نگری آنها در شرایط حاکی از بازدهی مناسب پروژه های سرمایه گذاری هست. از آنجا که بانک های تجاری نقش خاص ای در نظام مالی به خصوص حل مساله اطلاعات نامتقارن بازارهای اعتباری ایفا می کنند، کانال وام دهی بانک های تجاری براساس همین نقش خاص شکل گرفته هست. به ترتیبی که استقراض کنندگان به واسطه نظام بانکی به بازارهای مالی دسترسی پیدا کرده و از سوی دیگر هیچ جانشین کاملی بین سپرده های بانکی و منابع مالی دیگر وجود ندارد، که این خود تاکیدی بر اهمیت کانال وام دهی بانک های تجاری است.یک پژوهش در بانک مرکزی با عنوان «تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر واکنش‌ها وام دهی بانک های تجاری در ایران» به بررسی شرایط بی ثبات در واکنش‌ها بانک ها پرداخته است.
داده های مورد استفاده از بانک مرکزی در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفته و در این پژوهش از دو متغیر تغییرات قیمت ارز و تغییرات سطح عمومی قیمت ها استفاده شده است هست. این پژوهش، نشان می دهد که وام دهی بانک های تجاری با بی ثباتی اقتصاد کلان رابطه بلندمدت و معکوس دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت تغییرات در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با کم کردن در وام دهی بانک های تجاری همراه خواهد بود. بر اساس ضرایب به دست آمده شدت تاثیرگذاری قابل توجه هست، به گونه ای که هر یک واحد زیاد کردن در شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان، ۱۷/ ۰ واحد از میزان وام دهی بانک های تجاری می کاهد.
این گزارش اعتقاد است که بانک ها باید اوضاع بی ثباتی اقتصاد کلان را به طور مرتب رصد کرده و دولت و بانک مرکزی نیز باید از سیاست های هدفمند و کنترلی به منظور کم کردن بی ثباتی اقتصاد کلان، به خاص تورم و نوسانات قیمت واقعی ارز استفاده کنند، آیا که پیامد، زیان آور بی ثباتی اقتصاد کلان بر واکنش‌ها وام دهی بانک های تجاری، کم کردن وام دهی و به دنبال آن کم کردن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت است.
دنیای اقتصاد
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
